Er hægt að beita tæknigreiningu til þess að vinna S&P vísitöluna?

Er hægt að beita tæknigreiningu til þess að vinna S&P vísitöluna?

Fræðslunefnd LL stendur fyrir hádegisfræðslu fimmtudaginn 17. maí. Þar mun Svandís Rún Ríkarðsdóttir, sviðsstjóri eignastýringar hjá Brú lífeyrissjóði, kynna niðurstöður meistararitgerðar sem hún vann sem ber heitið "Að vinna S&P500: Goðsögn eða gamalkunn tæknigreining?" Skráning á Lífeyrismál.is

Í kynningunni er fjallað um spurninguna hvort hægt sé að beita tæknigreiningu til þess að vinna S&P 500 vísitöluna. Um leið er sýnt hvernig það gerist mánuð fyrir mánuð og hvers vegna, þ.e. við hvaða aðstæður. Skilin á milli "Modern Portfolio Theory" og gömlu markaðsgreiningarinnar eru ekki eins skörp og áður. Með markaðsgreiningu má minnka kerfisáhættu í stórum söfnum alþjóðlegra fjárfesta og eftir kenningum nýklassíska skólans má vinna S&P 500 með mómentum-fjárfestingu.